Ja, dat pijltje viel me ook al op; dat is hetzelfde als de 'Aflevermap in de map Publiek bij andere gebruikers op de Mac: je mag er wel iets ingooien, maar niet in kijken of andere handelingen uitvoeren.
In je laatste screenshot is dat bij Desktop en Documents; dat zijn ook de twee mappen die eventueel op de iCloud Drive staan. Maar in je eerste screenshot zijn het de mappen Documents en Downloads...
Ik kan het niet goed volgen allemaal, maar weet wel dat dit niet standaard is, en vermoed sterk dat dit allemaal zelf is veroorzaakt/ingesteld met bepaalde apps en services, zoals VPN. Misschien goed nadenken wat je allemaal hebt geïnstalleerd en ingesteld.