Je doet het waarschijnlijk allemaal wel goed, maar jpg ondersteunt geen transparantie, dus vult photoshop bij het opslaan de transparante delen met de achtergrondkleur...
Je kan zoals MartiBo al zei eps gebruiken, en ik heb zelf eens voor een Macromedia Director project opgeslagen als Tiff (met bij de exporteerfunctie transparant aangevinkt, staat standaard niet aan) en dat werkte ook perfect...
En als het uiteindelijk voor internet is moet je er een gif of png bestand van maken, dan blijft transparantie ook bewaard, en maakt ie er niet automatisch een rechthoek van...